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de PARRADO-MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN
de PARRADO-MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN
Este proyecto de investigación propone la estimación de una nuevamedida de riesgo bancario que considera el actual marco regulatorio de Basilea, la Probabilidad de Incumplimiento (Probability of Default-PD) estimada a partir del modelo SYMBOL (SYstemic Model of BankOriginated Losses). Tomando como referencia bancos cotizados europeos, analizamos las relaciones existentes entre los indicadores de riesgobancario establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y lanueva medida de probabilidad de incumplimiento. Los análisis apoyan el uso conjunto de la PD basada en el modelo SYMBOL con los indicadoresde riesgo propuestos por la EBA, para un análisis más completo de laspérdidas bancarias inesperadas. Además, nuestros resultados pueden ser útiles para diseñar nuevas regulaciones centradas en los factoresclaves del negocio bancario que afectan a la probabilidad de impago,como adecuación de capital, calidad de los activos y rentabilidad.
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